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Importieren von Daten in xtrade: Sie können mit xtrade historische Daten bequem importieren. xtrade unterstützt folgende Import Möglichkeiten:
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| Import von Tickdaten aus Taipan Realtime: In xtrade ist eine Schnittstelle zu Taipan Realtime integriert. Über Taipan Realtime ist ein Backfill von fehlenden Tickdaten bis 60 Tage zurück möglich. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein, und drücken Sie auf den Button Importieren. Der Import erfolg umgehend. Es ist sowohl möglich für jedes Wertpapier einzeln die Daten zu importieren, als auch für alle Wertpapiere in einem Zug. Für den Import aller Wertpapiere in einem Zug gehen Sie bitte in das Hauptprogramm in das Menü Extras / Untermenü Kursdaten.
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| Importieren der Daten aus ASCII Text Dateien: |
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Es ist nur der Import von Tickdaten möglich.
Ein Import von Minutenintervallen ist nicht vorgesehen.
Da das Programm auf Tickbasis basiert,
und sich alle benötigten Minutendaten selbst erzeugt.
Wenn die Daten dieses Format aufweisen, ist der Import
relativ einfach möglich. Stellen Sie das entsprechende
Spaltentrennzeichen, Datumsformat ein wählen Sie die entsprechenden
Dateien aus, die sie importieren wollen und drücken Sie den Button Import.
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Importieren der Daten von der Eurex: So sehen die Original Dateien der Eurex aus. Sie können die Daten von der Deutschen Börse AG beziehen. https://datashop.deutsche-boerse.com/
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In den Daten der Eurex sind leider auch die Blocktrades enthalten.
Diese als "Falschticks" anmutenden Spikes können mit dem Programm
problemlos herausgefiltert werden. Zum Erkennen dieser Blocktrades
macht sich das Programm eine ganz spezifische Eigenschaft dieser Blocktrades zu Nutze.
Sie "landen" häufig alle auf einem Kurs Niveau. Dazu wurde ein aufwendiger Eurex Spezial Filter entwickelt.
Der sich die Kurse im Vorfeld anschaut, und dann auf intelligente Art und Weise diese Trades rausfiltert.
Somit wird vermieden, dass auch reell gehandelte Kontrakte rausgefiltert werden.
Zum Vergleich. Aus den Original Daten vom Dezember Kontrakt 2003 (IB - TWS Daten) werden von 1 Mio. Ticks nur
27 Ticks heraus gefiltert. Das ist eine sehr gute Quote !
Die Eurex Daten dagegen enthalten 4000 - 6000 Blocktrades pro Kontrakt.
(Die genauere Erklärung der Einstellungen für den Spike Filter erfolgt später ;-)
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